以上法律法规规章等的推出，都为金融统合监管的推出构建了基础法制环境。
尽管我们的小微企业占到了GDP的大概30%—40%，小微企业占就业大概是70%—80%，全国的。我就跟他们讲，我说我投的不是P2P，我投的是一家做金融的公司。
而P2P他们以为互联网可以改写金融的规律，于是他们都失败了。抵押品是什么意思?我让你30%的首付放在我这儿，你要是卷走了你有损失，或者说你经营失败这个钱还不出来了，你自己要有损失，我得让你有损失，所以抵押品的作用是为了控制风险。如果某个金融机构他不能够在克服信息的不对称，或者降低信息不对称方面，对资金的提供者有所帮助的话，那就没有创造价值，没有创造价值的机构不可能长期在市场上生存。但是我们知道，石投金融的这些员工们他们都知道，信息的获取、信息的核实、信息的分析到最后的评判，都是一个很艰苦的过程，要做很多细致的工作。如果一笔钱借出去100万没有任何的抵押品，他可以把这100万卷走，可以去恶意违约。
只不过是用新的技术来提高金融的效率，这就是金融互联网或者互联网金融的行业。有些人就相信了，就冲了进去，凭着热情，凭着后面资金的支持冲进去了。1994年，韩国经常项目逆差为35.1亿美元，1995年增加到80.1亿美元，1996年进一步增加到229.5亿美元。
20世纪90年代，韩国利率市场化改革再次启动。1988年，韩国放开了大部分商业银行的贷款利率,取消了对两年以上存款利率管制。1983年12月和1984年7月，韩国政府先后发布了新的《外资引进法》和《外资引进法施行令》，扩大国外投资者的投资范围。在钉住美元的汇率制度下，韩元不得不跟随美元持续升值，削弱了韩国的出口竞争力，造成出口增幅下降，经常项目逆差扩大，国际收支失衡。
1982年,取消了一般性贷款和政策性贷款之间的利差。它们首先从银行贷款购买资产,再以这些资产作抵押申请更多的贷款,形成了倒逼的信贷扩张机制。
20世纪60年代，韩国开始实行钉住美元的汇率制度。第一阶段是从1980年到1990年，主要做法是引进国外资金、加快外国直接投资可兑换。20世纪60年代，韩国政府对商业银行进行了大规模的国有化。1980年,韩国经常项目逆差达到50.7亿美元,经济增长率降至-1.5%,大型企业集团严重亏损,金融机构不良贷款增加。
1988年，允许证券公司在国际资本市场上从事经纪业务，允许机构投资者在一定限额内投资境外证券。政府干预下的企业和银行 20世纪50年代后期，韩国政府选择了优先发展重化工业战略。1990年，韩国中央银行决定实行浮动+区间的汇率制度安排，规定韩元的浮动区间为中心汇率的±2.25%。1980年前后，韩国经济持续低迷，政府希望通过扩大外资流入来重振经济，并出台了一系列旨在促进外国直接投资的政策措施。
从1985年起，美元进入下行周期，韩元汇率随之走低，韩元贬值推动了出口，促进了韩国经济增长。1981年,韩国放开了企业短期融资票据的市场利率,企业中长期债券利率可在银行利率上下100个基点的范围内自由浮动。
当商业银行出现亏损时，韩国政府往往通过中央银行进行低息或无息注资。1997年12月，韩元汇率大幅下跌。
1997年底，穆迪公司调降韩国金融机构的信用评级，韩国企业和金融机构在国际金融市场继续筹集资金以偿付旧债的难度加大。最后，按照从长期、大额到短期、小额顺序逐步放开了对商业银行存款利率的管制。在这一制度安排下，银行和企业就产生了双重的道德风险，即银行缺少独立审查贷款制度,缺少对投资项目的管理和监督。1997年11月，韩元汇率的浮动区间进一步扩大至中心汇率的±10%。不过，由于担心可能引起利率水平上升，增加企业债务负担，1989年下半年，韩国政府又重新恢复了对商业银行存贷款利率的管制。1993年，韩国实现了资本项目的自由兑换，同时给予外资银行在韩国的分支机构国民待遇。
为此，韩国政府不得不大量举借外债。1995年1月，允许非居民投资韩国股票市场。
企业缺少追求投资效益最大化的动力和激励。1985年，允许韩国企业在境外发行和购买证券。
同时，低利率政策和政策性贷款扭曲了商业银行的激励和约束机制，增加了商业银行的运营成本。20年代80年代，面对政府长期干预和保护而造成的企业高负债和无效率，韩国拉开了金融改革序幕，并取得重大进展。
1996年底，韩国经常项目逆差占国内生产总值的比重达到-4.2%，对外负债率达到21.5%随着中国版巴塞尔协议Ⅲ的落地实施，中国在大额风险暴露方面 的监管也面临着新的挑战。（三）风险暴露的定义与测度 按照巴塞尔委员会的监管原则，大额风险暴露新框架中规定风险暴露的范围应包含所有在资本充足率监管下需要消耗银行资本的风险暴露。这类同资本挂钩的严格上限并不比现行的国际标准以及新框架中25%的上限宽松，但是这类指标只能反映银行的风险暴露总额，且主要针对贷款集中风险，风险暴露的定义较为狭窄，对于传统贷款业务能够起到控制集中度风险的目的，而对于集合投资、资产证券化这类特殊风险暴露则不能反映标的资产的风险 来源以及交易对手的信用质量。
民生银行按核心原则计算约是217亿，调整后约是82亿。（二）合格资本的定义 将2010年12月巴塞尔委员会发布的巴塞尔III与2006年的巴塞尔II进行比较可以看出，巴塞尔III对资本的定义作了更为清晰的界定，提高了资本质量和要求，突出了普通股在资本结构中的地位，强调在危机时期资本吸收损失以维持银行持续经营的能力。
例如，印度规定单一客户的大额风险暴露上限为银行资本的25%，单一集团客户的大额风险暴露上限为银行资本的50%，爱尔兰规定单一客户的大额风险暴露上限为银行资本的15%，澳大利亚、新西兰则规定单一客户的大额风险暴露上限为银行资本的30%。具体的监管门槛和上限如下： 而且针对全球系统重要性银行之间的大额风险暴露，巴塞尔委员会在大额风险暴露监管框架中单独制定了更为审慎的监管上限： 巴塞尔委员会对全球系统重要性银行之间实行更为严格的大额风险暴露限制，即监管上限为10%～15%的合格资本，比普通银行降低了10～15个百分点。
因此，使用内部模型违背了巴塞尔委员会旨在制定简单、全球统一的大额风险暴露监管框架的初衷，同时，大额风险暴露监管框架是对资本充足率监管的补充而非替代。通过对该框架的研究分析，可以为中国银行监管提供一些参考和启示。
伴随着资产证券化业务和衍生产品等金融创新的不断发展，金融机构之间的关联性及其风险传染的速度及其影响力产生了本质性的变化，单一交易对手方或关联交易对手方违约可能对银行乃至银行业造成的非预期性损失及连锁冲击的影响急速上升。而中国目前的集中度风险监管并未制定类似的监管报告门槛，只是要求银行定期汇报最大一家贷款客户和最大十家贷款客户的贷款数额、地区集中度、行业集中度等信息，从贷款总量和投向上进行监督。对于中小型银行而言，集中度风险主要在客户集中度、区域集中度方面，中小型银行客户面较窄，经营范围和贷款投向多受地域限制，也存在一定程度的地方行政干预，贷款大多偏向于地方主导产业，地方融资平台贷款的集中度风险也较为突出。目前中国主要通过对风险敞口设立限额来约束集中度风险，例如对单一交易对手、关联交易对手设立了限额，并对不同地区、不同行业的集中度风险进行比例上的监督，具体监管指标见表1。
第二，对于那些采用内部模型计算资本充足率的银行则能够保持计算上的一致性，降低大额风险暴露监管的实施成本。另外针对全球系统重要性银行（也针对国内系统重要性银行），巴塞尔委员会对监管上限作了大幅度的调整，与核心原则相比，以工、农、中、建四大商业银行为例，监管上限下调接近1500亿至2000亿，这表明经过本次金融危机后巴塞尔委员会意识到系统重要性银行对于全球金融稳定的重要意义以及其在金融危机期间对危机传染的助推作用，促使委员会制定更为严格的监管标准，缓解大而不倒问题。
资本充足率监管假设银行所持资产是无限分散的,不存在关联性，没有考虑行业或地区等共同因素的影响，但实际上风险集中却是常态，这是危及银行持续经营的重要因素。这一较长的监管过渡安排给予中国的银行充分的调整适应时间，并且监管当局可根据新框架制定新的大额风险暴露披露机制并逐步实施，在提高商业银行信息透明度的同时考察各银行的实施进展，及时解决实施困难，增强大额风险暴露的可控性。
所以巴塞尔委员会制定统一的大额风险暴露新框架是金融危机后对集中度风险监管的重新审视，对各国乃至全球金融稳定具有重要意义。特别地，大额风险暴露监管框架要求银行识别集合投资、资产证券化等特殊风险暴露的额外风险（additional risks），这类风险与金融交易的自身结构有关，例如来自基金经理的风险（道德风险或者同时管理多支基金导致投资风格相同）、流动性提供者的风险、信用担保提供者的风险等。
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